Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

The Mathematics of Money Management. Risk Analysis Techniques for Traders
Название в оригиналеThe Mathematics of Money Management. Risk Analysis Techniques for Traders
ИздательствоАльпина Паблишер
Год издания2016
Страниц400
ПереплетТвердый переплет
ИзданиеПятое издание
Формат70х100/16 (170х240 мм, увеличенный)
ISBN978-5-9614-5712-4
ИзготовительООО "Издательство деловой литературы "Альпина". 109380, РФ, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1.
ИмпортерООО «НТЦ АПИ», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 1, каб. 34

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.

Содержание

Посвящение
Введение
Глава 1 Эмпирические методы
Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
Глава 4 Параметрические методы для других распределений
Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода при одновременной торговле по нескольким позициям
Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы
Глава 7 Геометрия портфелей
Глава 8 Управление риском
Резюме
Заключительный комментарий
Приложения

Кадры Все 10

Похожие лоты

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько секунд
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Напишите нам