Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. Лев Лабскер

Вероятностное моделирование в финансово-экономической области

ИздательствоИнфра-М
Год издания2014
Страниц172
ПереплетТвердый переплет
ИзданиеВторое издание
Формат60х90/16 (145х215 мм, стандартный)
ISBN978-5-16-004014-1
ИзготовительООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М". 127282, РФ, г. Москва, ул. Полярная, дом 31в
ИмпортерООО «НТЦ АПИ», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 1, каб. 34

В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в системах с дискретными состояниями с дискретным и непрерывным временем, а также потоков Пуассона, Пальма и Эрланга. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций.

В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в системах с дискретными состояниями с дискретным и непрерывным временем, а также потоков Пуассона, Пальма и Эрланга. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Каждый параграф пособия снабжен детально разобранными примерами, краткими выводами, вопросами для самоконтроля и заданиями с ответами для самостоятельной работы читателя.

Пособие предназначено студентам бакалавриата финансово-экономического направления, изучающим такие дисциплины, как "Экономико-математическое моделирование", "Эконометрика", "Исследование операций", "Теория массового обслуживания" и др., связанные с вероятностными моделями в управлении экономикой и бизнесом. Однако оно может быть с успехом использовано при обучении студентов специалитета, магистрантов, аспирантов и слушателей института профессиональной переподготовки соответствующих специальностей.

Содержание

Дискретный Марковский процесс
Дискретный Марковский процесс с дискретным временем
Марковская однородная цепь
Марковская неоднородная цепь
Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным временем
Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий
Пуассоновский нестационарный поток событий
Поток Пальма и Эрланга
Связь пуассоновских потоков событий с дискретными Марковскими процессами с непрерывным временем
Финальные вероятности однородной Марковской цепи
Финальные вероятности состояния системы, в которой протекает дискретный однородный Марковский процесс с непрерывным временем
Процесс гибели и размножения
Циклические процессы
Ветвящиеся циклические процессы
Замена немарковских процессов Марковскими методом псевдосостояний

Похожие лоты

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько секунд
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Напишите нам